ROMA, 9 DIC – Pollice verso dell'Abi sui metodi usati dall'Eba nei suoi stress test per la valutazione sui titoli di stato. Secondo l'associazione dei bancari italiani infatti:''l'aver adottato il criterio del mark to market per i titoli di Stato, in assenza di qualsivoglia segnale in ordine alla solvibilità degli emittenti, oltre ad aver causato un'anomala volatilità sul mercato di detti titoli, appare del tutto incongrua rispetto alla difficile fase economica che l'Europa sta attraversando''.