L’attore americano, due volte Premio Oscar per Mystic River e Milk, lavorerà sotto la direzione del cineasta italiano in This Must Be the Place, prima prova inglese del regista. Penn nel film interpreterà una rockstar che, al termine della carriera, decide di dare la caccia al nazista che uccise il padre nella Seconda Guerra Mondiale. Regista e attore inizieranno a lavorare al progetto non appena Penn si sarà liberato da alcuni impegni, che includono The Three Stooges dei fratelli Farrelly, Carteli di Asger Leth e Fair Game di Doug Liman (in coppia con Naomi Watts).